- Oggetto:
- Oggetto:
Calcolo delle Probabilità II Complementi
- Oggetto:
Anno accademico 2006/2007
- Codice dell'attività didattica
- M8547
- Docente
- Prof. Laura Sacerdote
- Corso di studi
- Laurea in Matematica
- Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Primo semestre
- Tipologia
- A scelta dello studente
- Crediti/Valenza
- 2
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Introdurre i metodi tipo Monte Carlo o simulativi, fornendo allo studente metodologie utili a studiare modelli probabilistici nei casi in cui non siano disponibili tecniche di tipo analitico o per affiancarle nello studio di alcune problematiche- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Conoscenza di metodi utili per affrontare numericamente problematiche molto complesse in casi in cui le metodologie analitiche o numeriche risultino insufficienti.- Oggetto:
Programma
Metodi tipo Monte Carlo: calcolo di valori attesi e di integrali.
Errore e precisione di metodi tipo Monte Carlo
Metodi per la generazione di v.a. univariate con distribuzione assegnata
Funzione caratteristica e Variabili aleatorie Gaussiane
Simulazione di catene di Markov
Introduzione del concetto di copula, particolari famiglie di copule e relative proprietà. Simulazione di variabili multivariate utilizzando copule
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- S. M. ROSS, Introduction to Probability Models, Academic Press (2003) (VIII edition)
Articoli recenti per le problematiche relative alle copule - Oggetto:
Note
Il corso sarà mutuato con una parte del corso di processi stocastici per studenti della laurea specialistica in Scienze attuariali- Oggetto: