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Oggetto:
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Calcolo delle Probabilità II Complementi

Oggetto:

Anno accademico 2006/2007

Codice dell'attività didattica
M8547
Docente
Prof. Laura Sacerdote
Corso di studi
Laurea in Matematica
Anno
3° anno
Periodo didattico
Primo semestre
Tipologia
A scelta dello studente
Crediti/Valenza
2
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

Introdurre i metodi tipo Monte Carlo o simulativi, fornendo allo studente metodologie utili a studiare modelli probabilistici nei casi in cui non siano disponibili tecniche di tipo analitico o per affiancarle nello studio di alcune problematiche
Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza di metodi utili per affrontare numericamente problematiche molto complesse in casi in cui le metodologie analitiche o numeriche risultino insufficienti.
Oggetto:

Programma

Metodi tipo Monte Carlo: calcolo di valori attesi e di integrali.

Errore e precisione di metodi tipo Monte Carlo

Metodi per la generazione di v.a. univariate con distribuzione assegnata

Funzione caratteristica e Variabili aleatorie Gaussiane

Simulazione di catene di Markov

Introduzione del concetto di copula, particolari famiglie di copule e relative proprietà. Simulazione di variabili multivariate utilizzando copule

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

S. M. ROSS, Introduction to Probability Models, Academic Press (2003) (VIII edition)
Articoli recenti per le problematiche relative alle copule


Oggetto:

Note

Il corso sarà mutuato con una parte del corso di processi stocastici per studenti della laurea specialistica in Scienze attuariali
Oggetto:
Ultimo aggiornamento: 28/08/2007 10:59

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