- Oggetto:
- Oggetto:
Equazioni Differenziali Stocastiche
- Oggetto:
Anno accademico 2006/2007
- Codice dell'attività didattica
- S8856
- Docenti
- Prof. Enrico Priola
Prof. Hisao Yashima - Corso di studi
- Laurea Magistrale in Matematica
- Anno
- 4° anno 5° anno
- Periodo didattico
- Primo semestre
- Tipologia
- A scelta dello studente
- Crediti/Valenza
- 7
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Introdurre gli studenti alla teoria delle equazioni stocastiche,
esaminando anche alcuni modelli tratti dalle scienze applicate.- Oggetto:
Programma
Introduzione (e richiami della teoria delle probabilità)
Moto browniano
Martingale
Integrale stocastico
Equazioni stocastiche
Processi di Markov e equazione di Kolmogorov
Eventuali applicazioniTesti consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Dispense
- Oggetto:
