- Oggetto:
Matematica Finanziaria
- Oggetto:
Anno accademico 2007/2008
- Codice dell'attività didattica
- MF021
- Docente
- Prof. Giulio Diale (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Triennale Interfacoltà in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione
- Anno
- 2° anno
- Periodo didattico
- Primo semestre
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 7
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Nel corso si possono riconoscere due parti distinte e complementari. Nella prima parte, il corso si propone di dare allo studente le conoscenze di base delle operazioni finanziarie, con applicazioni ai piani di ammortamento e costituzione, ai contratti rateali e ai prestiti obbligazionari. Nella seconda parte si introduce lo studente ai contratti assicurativi elementari legati alla durata di vita di un individuo, attraverso le definizioni di premio e di riserva matematica.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Al termine del corso lo studente dovrebbe conoscere e saper dare le diverse definizioni del calcolo finanziario ed attuariale, precisandone i contesti applicativi di riferimento, e sapere effettuare i calcoli relativi a semplici problemi sia in forma analitica sia in forma numerica, avvalendosi di calcolatrice tascabile e tavole attuariali.- Oggetto:
Programma
Leggi finanziarie ad una variabile. Intensità istantanea di interesse. Leggi scindibili. Teorema di Cantelli. Definizione di rendita e funzione valore W(t,i). Calcoli usuali sulle rendite regolari. Piani d’ammortamento e di costituzione di un capitale. Operazioni finanziarie e loro classificazione. Criteri di scelta tra investimenti. VAN, TIR, PBT e DPBT, Adjusted Present Value (APV). Vendite rateali e leasing. TAN e TAEG. Reddito fisso
Variabile aleatoria durata di vita e probabilità dei diversi eventi collegati. Durata media di vita residua. Punto di Lexis. Premio unico in caso di vita ed in caso di morte e per assicurazioni miste. Premio annuo. Riserva matematica in forma prospettiva e retrospettiva. Premio naturale. Formule di ricorrenza di Fackler-Fouret, Kanner, Homans e scomposizione del premio in premio di risparmio e di rischio.Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- G. DIALE, Dispense introduttive di Matematica Finanziaria, 2003, disponibili in formato elettronico compresso come materiale del corso Matematica Finanziaria e Attuariale M8530.
E. PITACCO, Elementi di Matematica delle Assicurazioni, Edizioni LINT, Trieste, 2002, capp. 5 7
Corso on line di Matematica Attuariale diponibile al link
http://www.farcampus.unito.it/matematica_attuariale/corso.aspx - Oggetto:
