- Oggetto:
- Oggetto:
Metodi Statistici per l'Analisi di Serie Temporali - a.a. 2008/09
- Oggetto:
Anno accademico 2008/2009
- Codice dell'attività didattica
- vedi Avvalenza
- Docenti
- Prof. Laura Sacerdote (Titolare del corso)
Prof. Cristina Zucca (Titolare del corso) - Corso di studi
- Laurea Specialistica in Matematica
- Anno
- 4° anno 5° anno
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- Altre attività
- Crediti/Valenza
- 7
- SSD dell'attività didattica
- MAT/06 - probabilita' e statistica matematica
- Mutuato da
- Cod. MFN0105 Ambito A - Cod. MFN0106Ambito G
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si propone di sviluppare negli studenti le capacità necessarie per analizzare serie temporali sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza. Inoltre verranno introdotte metodologie che permettano di simulare equazioni differenziali stocastiche per generare tali serie. Infine verrà dato un rapido accenno allanalisi in tempo frequenza di serie storiche.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Lallievo dovrà essere in grado analizzare le serie temporali sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza e dovrà essere in grado di identificare i vari modelli attraverso le relative proprietà e stimarne i parametri. Inoltre lo studente dovrà riuscire a generare numericamente le serie temporali e ad analizzarle utilizzando il software SAS.- Oggetto:
Programma
Prerequisiti in ingresso
Insegnamenti fornitori
Caratterizzazione di variabili aleatorie tramite distribuzioni e momenti,
Calcolo delle probabilità 1
Teorema del limite centrale legge dei grandi numeri
Stimatori, stime, intervalli di confidenza, test di ipotesi
Statistica Matematica
Serie di Fourier, trasformata di Fourier
Utile ma non indispensabile
Competenze minime in uscita
Insegnamenti fruitori
Studio di serie storiche nel dominio temporale e spaziale
Attività di tesi, inserimento nel mondo del lavoro
Discretizzazione di EDS
Utilizzo del SAS per l’analisi di serie storiche
Argomento
OreLez.
OreEsercit.
Ore Laboratorio
Totale Ore di Car. Didattico
Introduzione alle serie storiche modelli ARMA e ARIMA
3
3
Analisi e stima di serie storiche nel dominio del tempo
7
4
11
Equazioni differenziali stocastiche. Generazione di serie storiche.
8
2
10
Analisi spettrale e filtraggio di serie storiche
10
10
Metodi statistici nel dominio della frequenza
10
4
14
Analisi in tempo frequenza di serie storiche
8
8
Totale
46
10
56
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- I testi base consigliati per il corso sono:
1)R.H. Shumway, D.S. Stoffer: Time series analysis and its applications, Springer (2000)
2)P.E. Kloeden, E. Platen: Numerical solution of stochastic differential equations, Springer (1999)
3)L. Cohen: Time-frequency analysis, Prentice Hall (1995)
Materiale on line utile:
Ipertesto http://www.statsoft.nl/uk/textbook/sttimser.html#index
Dati relativi a serie temporali: http://robjhyndman.com/TSDL/I testi sono disponibili presso la Biblioteca Peano del Dipartimento di Matematica.
- Oggetto:
Note
La prova orale prevede un colloquio volto a verificare la conoscenza dei teoremi e dei metodi introdotti nel corso e discussione di una relazione su unanalisi di dati.- Oggetto:
