- Oggetto:
- Oggetto:
Matematica Finanziaria e Attuariale Complementi
- Oggetto:
Anno accademico 2007/2008
- Codice dell'attività didattica
- M8553
- Docente
- Prof. Giulio Diale (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea in Matematica
- Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Primo semestre
- Tipologia
- A scelta dello studente
- Crediti/Valenza
- 2
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si propone di dare allo studente le abilità di base nellimpiego di excel per realizzare significative applicazioni finanziarie ed attuariali, quali piani di ammortamento e costituzione, contratti rateali, calcolo di premi e riserve dei principali contratti assicurativi.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Al termine del corso lo studente dovrebbe conoscere e saper realizzare in autonomia modelli excel su piani dammortamento a tassi fissi e variabili, piani di costituzione, analisi di investimenti e finanziamenti in forma numerica e grafica, calcolo di premi e riserve, gestione del fondo di un portafoglio di contratti assicurativi omogenei, corredati di idonea documentazione.- Oggetto:
Programma
Pre-requisiti in ingresso e competenze minime in uscitaPre-requisiti (in ingresso)
Insegnamenti fornitori
Calcoli finanziari ed attuariali di base
Matematica Finanziarie e Attuariale
Competenze minime (in uscita)
Insegnamenti fruitori
Funzioni finanziarie, matematiche e grafiche di Excel
Compilazione di Tesi di Laurea
Implementazione di modelli finanziari ed attuariali
Programma, articolazione e carico didatticoArgomento
Ore
Lezione
Ore Laboratorio
Totale Ore di Carico Didattico
Rendite a rate costanti e tavole finanziarie.
1
2
3
Piani d’ammortamento e di costituzione di capitale.
1
2
3
Criteri di scelta tra investimenti: VAN, TIR, PBT, DPBT,Adjusted Present Value (APV).
1
2
3
Vendite rateali e leasing, TAN e TAEG. Reddito fisso.
1
1
2
Durata media di vita residua. Punto di Lexis.
1
1
Premio unico in caso di vita, in caso di morte e per assicurazioni miste. Premio annuo.
1
2
3
Riserva matematica in forma ricorrente.
1
2
3
Totale
6
12
18
Realizzazione in excel, con eventuale impiego di macro, dei principali modelli finanziari ed attuariali, quali, ad esempio: piani di ammortamento a tassi fissi e variabili, piani di costituzione di capitale, analisi di contratti di leasing e di titoli obbligazionari, calcolo di premi assicurativi e di riserve matematiche.Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Appunti del docente, disponibili in formato elettronico come materiale didattico del corso.
- Oggetto:
Note
Modalità d'esame
L'esame si svolge, di norma, come segue: realizzazione dei modelli impostati a lezione, completa di documentazione e di alcuni elementi di generalità suggeriti, verificati in itinere dal docente, attraverso un sistema di pianificazione e controllo adatto allo scopo. La valutazione terrà conto della completezza del lavoro svolto, del livello di autonomia dimostrato, della tempestività nella consegna dei lavori.- Oggetto:
