- Oggetto:
- Oggetto:
Matematica Finanziaria e Attuariale - a.a. 2008/09
- Oggetto:
Anno accademico 2008/2009
- Codice dell'attività didattica
- MFN0162
- Docente
- Prof. Giulio Diale (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea in Matematica
- Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Primo semestre
- Tipologia
- A scelta dello studente
- Crediti/Valenza
- 5
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- Mutuato da
- 5CFU Ambito G
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Nel corso si possono riconoscere due parti distinte e complementari. Nella prima parte, il corso si propone di dare allo studente le conoscenze di base delle operazioni finanziarie, con applicazioni ai piani di ammortamento e costituzione, ai contratti rateali e ai prestiti obbligazionari. Nella seconda parte si introduce lo studente ai contratti assicurativi elementari legati alla durata di vita di un individuo, attraverso le definizioni di premio e di riserva matematica.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Al termine del corso lo studente dovrebbe conoscere e saper dare le diverse definizioni del calcolo finanziario ed attuariale, precisandone i contesti applicativi di riferimento, e sapere effettuare i calcoli relativi a semplici problemi sia in forma analitica sia in forma numerica, avvalendosi di calcolatrice tascabile e tavole attuariali.- Oggetto:
Programma
Pre-requisiti in ingresso e competenze minime in uscita
Pre-requisiti (in ingresso)
Insegnamenti fornitori
Progressioni aritmetiche e geometriche
Analisi Matematica I
Serie numeriche
Analisi Matematica II
Relazioni di ricorrenza
Matematica Discreta
Calcolo delle Probabilità
Calcolo delle Probabilità I
Competenze minime (in uscita)
Insegnamenti fruitori
Calcoli finanziari elementari
Matematica Finanziaria e Attuariale Complementi
Analisi contratti rateali e obbligazioni
Calcoli attuariali di premi e riserve matematiche
Programma, articolazione e carico didattico
Argomento
Ore
Lezione
Ore
Esercitazione
Totale Ore di Carico Didattico
Leggi finanziarie ad una variabile. Intensità istantanea di interesse. Scindibilità. Teorema di Cantelli.
5
3
8
Definizione di rendita e funzione valore W(t,i). Calcoli usuali sulle rendite.
3
2
5
Piani d’ammortamento e di costituzione di capitale.
3
2
5
Operazioni finanziarie e loro classificazione. Criteri di scelta tra investimenti: VAN, TIR, PBT, DPBT,Adjusted Present Value (APV).
3
2
5
Vendite rateali e leasing, TAN e TAEG. Reddito fisso.
2
2
Variabile aleatoria durata di vita e probabilità di eventi collegati. Durata media di vita residua. Punto di Lexis.
3
2
5
Premio unico in caso di vita, in caso di morte e per assicurazioni miste. Premio annuo.
5
2
7
Riserva matematica in forma prospettiva e retrospettiva. Premio naturale e premio di riserva.
3
2
5
Formule di ricorrenza di Fouret, Kanner, Homans e scomposizione del premio in premio di risparmio e premio di rischio.
2
1
3
Totale
27
18
45
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile, in forma cartacea, presso il Centro Stampa del Dipartimento di Matematica e sul sito del corso http://matematica.campusnet.unito.it/cgi-bin/corsi.pl
Il testo base consigliato per il corso è:E. Pitacco, Elementi di Matematica delle Assicurazioni, Edizioni LINT, Trieste, 2002, capp. 5-7 Corso on line di Matematica e Tecnica Attuariale disponibile al link: http://www.farcampus.unito.it/matematica_attuariale/corso.aspx
- Oggetto:
Note
L'insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale è mutuato dall'insegnamento di Matematica Finaziaria INT0006 del Corso di Studi in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione.
E' possibile ridurre a 5 CFU il carico di lavoro del corso sia eventualmente sostituire una parte di calcoli finanziari con i concetti di base della Matematica Attuariale.
Per ulteriori informazioni scrivere a diale@econ.unito.it- Oggetto:
